CG2: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CG4: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CE4: Comprender en profundidad los principales aspectos teóricos y los fundamentos económicos de los fenómenos financieros, tanto en ambiente de certeza como en los ambientes de riesgo e incertidumbre.
CE5: Conocer y saber aplicar sistemas de identificación y medición de riesgos específicos a la banca de servicios financieros.

Clases teóricas: 30

Clases prácticas: 30

Otras actividades: 40

TOTAL: 100

2

2

2

Estudio de los activos y mercados de renta fija.

No hay requisitos previos.

a) Analizar y construir estructuras temporales de tipos de interés, b) Implicaciones económicas de la estructura temporal de tipos de interés, c) Metodologías de valoración de activos de renta fija, d) Derivados de renta fija, e) Metodologías de valoración de derivados de renta fija, f) Riesgo de interés, g) Gestión de riesgos

1.      Mercados y operativa de los mercados de renta fija en España

2.      La estructura temporal de los tipos de interés

3.      Riesgo de interés

4.      Derivados de tipos de interés

5.      Valoración de activos de renta fija

6.      Árboles binomiales

7.      Modelos en tiempo continuo

La metodología de evaluación se centra, fundamentalmente, en la elaboración de trabajos y ejercicios prácticos por parte de los estudiantes. De forma complementaria, se exige una prueba final escrita.

¿ BRIGO, D. y MERCURIO, F. (2001): Interest Rate Models. Theory and Practice.Ed. Springer-Verlag.
¿ DE LA GRANVILLE, O. (2001): Bond Pricing and Portfolio Analysis. MIT Press.
¿ HULL, J. (2003): Options, Futures and other Derivatives.
¿ JAMES, J. y WEBBER, N. (2000): Interest Rate Modelling. Ed John Wiley & Sons
¿ NAVARRO, E. y NAVE, J.M. (2001): Fundamentos de Matemáticas Financieras. Ed. Antoni Bosch. Barcelona.
¿ WILMOTT, P. (1998): Derivatives. The theory and Practice of Financial Engineering. Ed. John Wiley & Sons. New York.