Banca y Finanzas Cuantitativas (conjunto con EHU, UV y UCLM)
Máster. Curso 2024/2025.
ECONOMETRÍA FINANCIERA (AMPLIACIÓN) - 601162
Curso Académico 2024-25
Datos Generales
- Plan de estudios: 0620 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS CUANTITATIVAS (2009-10)
- Carácter: OPTATIVA
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
Generales
CG4: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Específicas
CE2: Aprender a identificar y representar los fenómenos financieros con técnicas cuantitativas.
CE3: Aprender a utilizar las principales aplicaciones informáticas útiles para resolver modelos econométricos y financieros
ACTIVIDADES DOCENTES
Clases teóricas
Clases prácticas
Otras actividades
TOTAL
Presenciales
No presenciales
Semestre
Breve descriptor:
Procesos vectoriales autorregresivos estables (VAR), análisis univariante de series no estacionarias. y análisis de Cointegracion, modelos de elección discreta. y modelos de datos de panel.
Requisitos
Objetivos
Esta asignatura tiene por objeto: a) aprendizaje de técnicas cuantitativas avanzadas, en lo relativo a: modelos multivariantes de series temporales, análisis de series temporales no estacionarias, análisis de componentes principales, modelos de elección discreta, modelos de datos de panel, modelos no lineales, b) aplicación de las técnicas econométricas aprendidas a distintas áreas del análisis financiero, tanto a nivel macro como micro, c) adquirir destreza en la utilización de software econométrico y en el análisis de datos.
Contenido
1. Procesos vectoriales autorregresivos estables (VAR). Estimación, Utilización del VAR para predicción, análisis de causalidad e impulso respuesta. Aplicaciones de la metodología VAR a distintos ámbitos económico-financieros.
2. Análisis univariante de series no estacionarias. Contrastes de raíces unitarias. Aplicaciones al análisis de la eficiencia de los mercados financieros.
3. Análisis de Cointegracion: Contrastes, estimación de relaciones de largo plazo y el Modelo de Corrección del Error. Aplicaciones en diversas áreas del análisis financiero, por ejemplo en Finanzas Internacionales y Macro-Finanzas
4. Componentes principales: Nociones Teóricas. Posibles aplicaciones en Finanzas: APT, gestión de cartera y estructura temporal de los tipos de interés.
5.ـ Modelos de elección discreta. Aplicaciones utilizando la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) 2002 del Banco de España.
6. Modelos de datos de panel. Aplicaciones al análisis de datos financieros.
Evaluación
Bibliografía
¿ Hamilton, J. (1994), Time Series Analysis, Princeton University Press.
¿ Campbell, J.Y., Lo, A.W. y Mackinlay A.C., the Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press.
¿ Hsiao, C. (2003), Analysis of panel data, 2nd. Edition, Cambridge University Press
¿ Maddala, G.S. (1983) Limited-Dependent and Qualitative Variables in Econometrics, Cambridge University Press.
Otra información relevante
Estructura
Módulos | Materias |
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MÉTODOS CUANTITATIVOS | MATEMÁTICAS, ESTADÍSTICA Y ECONOMETRÍA |
Grupos
Clases teóricas y/o prácticas | ||||
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Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
Grupo A | - | - | - | JESUS RUIZ ANDUJAR |