Banca y Finanzas Cuantitativas (conjunto con EHU, UV y UCLM)
Máster. Curso 2024/2025.
PROCESOS ESTOCÁSTICOS - 601164
Curso Académico 2024-25
Datos Generales
- Plan de estudios: 0620 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS CUANTITATIVAS (2009-10)
- Carácter: OBLIGATORIA
- ECTS: 4.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
Generales
CG1. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos relacionados con las Finanzas y la Banca.
CG4: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG4: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Específicas
CE1: Disponer de los fundamentos conceptuales y las técnicas precisas para evaluar y desarrollar la gestión financiera y de riesgos que llevan a cabo las entidades bancarias y de servicios financieros.
CE2: Aprender a identificar y representar los fenómenos financieros con técnicas cuantitativas.
CE3: Aprender a utilizar las principales aplicaciones informáticas útiles para resolver modelos econométricos y financieros
CE2: Aprender a identificar y representar los fenómenos financieros con técnicas cuantitativas.
CE3: Aprender a utilizar las principales aplicaciones informáticas útiles para resolver modelos econométricos y financieros
ACTIVIDADES DOCENTES
Clases teóricas
Clases teóricas: 30
Clases prácticas
Clases prácticas: 30
Otras actividades
Otras actividades: 40
TOTAL
TOTAL: 100
Presenciales
2
No presenciales
2
Semestre
1
Breve descriptor:
Introducción a los conceptos básicos de probabilidad y cálculo estocástico.
Requisitos
No hay requisitos previos.
Objetivos
Los objetivos de la asignatura son: a) Estructurar los resultados clásicos en probabilidad, b) Definir y clasificar los procesos estocásticos, c) Profundizar en las propiedades de Martingalas, y Movimiento browniano, d) Familiarizarse con las propiedades del cálculo estocástico, y e) Aplicar adecuadamente la regla de Ito.
Contenido
1. Variables aleatorias, Teorema central del límite
2. Procesos estocásticos: Definición y clasificación
3. Martingalas
4. Movimiento Browniano
5. Integrales estocásticas
6. Cálculo estocástico, Regla de Ito
Evaluación
La evaluación se basa en relaciones de ejercicios a entregar cada dos semanas y en un examen final.
Bibliografía
¿ Notas de D. Nualart y E. Ferreira
Bibliografía de profundización:
¿ Grimmet, G. and D. Stirzaker, Probability and Random Processes, Oxford University Press, 2001.
¿ Karatzas, I. and S. Shreve, Brownian Motion and Stochastic Calculus, Springer-Verlag, 1991.
¿ Lamberton, D. and B. Lapeyre, Stochastic Calculus Applied to Finance, Chapman and Hall, 1996.
Bibliografía de profundización:
¿ Grimmet, G. and D. Stirzaker, Probability and Random Processes, Oxford University Press, 2001.
¿ Karatzas, I. and S. Shreve, Brownian Motion and Stochastic Calculus, Springer-Verlag, 1991.
¿ Lamberton, D. and B. Lapeyre, Stochastic Calculus Applied to Finance, Chapman and Hall, 1996.
Estructura
Módulos | Materias |
---|---|
MÉTODOS CUANTITATIVOS | CÁLCULO NUMÉRICO Y PROCESOS ESTOCÁSTICOS |
Grupos
Clases teóricas y/o prácticas | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
Grupo A | - | - | - | MARIA ESTHER FERNANDEZ CASILLAS |