Banca y Finanzas Cuantitativas (conjunto con EHU, UV y UCLM)
Máster. Curso 2024/2025.
PROCESOS ESTOCÁSTICOS (AMPLIACIÓN) - 601165
Curso Académico 2024-25
Datos Generales
- Plan de estudios: 0620 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS CUANTITATIVAS (2009-10)
- Carácter: OPTATIVA
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
Generales
CG4: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Específicas
CE2: Aprender a identificar y representar los fenómenos financieros con técnicas cuantitativas.
CE3: Aprender a utilizar las principales aplicaciones informáticas útiles para resolver modelos econométricos y financieros
ACTIVIDADES DOCENTES
Presenciales
Semestre
Breve descriptor:
Para aquellos estudiantes que quieran tener una formación de fundamentos teóricos sobre los procesos utilizados en finanzas. esta formación les será de utilidad para: a) diseñar nuevos productos financieros y proceder a su valoración, b) obtener resultados relativos a gestión de riesgo, c) diseñar nuevos modelos de dinámicas de los activos financieros, d) reescribir resultados clásicos con mayor flexibilidad en las hipótesis sobre las variables (CAPM, APT, condiciones de no arbitraje).
Requisitos
Objetivos
El objetivo de esta asignatura es ampliar el conocimiento de procesos estocásticos, en particular de: a) cadenas de Markov, b) procesos estacionarios (procesos con reversión a la media), c) procesos con saltos, d) convergencia de procesos en tiempo discreto a procesos en tiempo continuo
Contenido
1. Cadenas de Markov
2. Procesos estacionarios. Teorema de Wold
3. Procesos con saltos
4. Teoremas fundamentales del límite
5. Teoremas de convergencia a procesos en tiempo continuo
Evaluación
Bibliografía
¿ Grimmet, G. and D. Stirzaker, Probability and Random Processes, Oxford University Press, 2001.
¿ Karatzas, I. and S. Shreve, Brownian Motion and Stochastic Calculus, Springer-Verlag, 1991.
¿ Lamberton, D. and B. Lapeyre, Stochastic Calculus Applied to Finance, Chapman and Hall, 1996.
Estructura
Módulos | Materias |
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MÉTODOS CUANTITATIVOS | CÁLCULO NUMÉRICO Y PROCESOS ESTOCÁSTICOS |
Grupos
Clases teóricas y/o prácticas | ||||
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Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
Grupo A | - | - | - | MANUEL ANGEL DOMINGUEZ TORIBIO |