Banca y Finanzas Cuantitativas (conjunto con EHU, UV y UCLM)
Máster. Curso 2024/2025.
DERIVADOS - 601174
Curso Académico 2024-25
Datos Generales
- Plan de estudios: 0620 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS CUANTITATIVAS (2009-10)
- Carácter: OBLIGATORIA
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
Generales
CG4: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Específicas
CE5: Conocer y saber aplicar sistemas de identificación y medición de riesgos específicos a la banca de servicios financieros.
ACTIVIDADES DOCENTES
Clases teóricas
Clases prácticas
Otras actividades
TOTAL
Presenciales
No presenciales
Semestre
Breve descriptor:
Cobertura con futuros, valoración por arbitraje y en modelos discretos, modelos binomial, de Cox-Ross-Rubinstein y Black-Scholes.
Requisitos
Objetivos
Que los alumnos adquieran los conocimientos básicos e instrumentos de naturaleza teórico-práctica, que son necesarios en la realización de las siguientes tareas propias del experto en finanzas: a) Gestión de riesgos y de carteras (de renta fija o variable): medición y evaluación de riesgos, cobertura de carteras con activos derivados y aseguramiento del valor de carteras, b) Valoración de instrumentos derivados
Contenido
1. Introducción a los derivados
2. Cobertura con futuros
3. Valoración básica por arbitraje: Futuros y relaciones básicas de opciones
4. El modelo binomial
5. Valoración en modelos discretos
6. Modelo de Cox-Ross-Rubinstein
7. Valoración de opciones complejas con modelos discretos
8. Relación con procesos de difusión
9. Enfoque EDP: Modelo de Black-Scholes y extensiones
Evaluación
Bibliografía
¿ D. Lamberton and B. Lapeyre (1997): ¿Introduction to stochastic calculus applied to finance¿, Chapman & Hall
¿ S. R. Pliska (1997): ¿Introduction to mathematical finance. Discrete time models¿, Blackwell.
Bibliografía avanzada:
¿ Tema 2: Duffie, D. (1989): ¿Futures markets¿, Prentice-Hall.
¿ Tema 9: Björk, T. (1998): ¿Arbitrage theory in continuous time¿, OUP.
Estructura
Módulos | Materias |
---|---|
FINANZAS | MODELOS DE RENTA FIJA Y DERIVADOS |
Grupos
Clases teóricas y/o prácticas | ||||
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Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
Grupo A | - | - | - | MARIA ESTHER FERNANDEZ CASILLAS |