Banca y Finanzas Cuantitativas (conjunto con EHU, UV y UCLM)
Máster. Curso 2024/2025.
DERIVADOS (AMPLIACIÓN) - 601175
Curso Académico 2024-25
Datos Generales
- Plan de estudios: 0620 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS CUANTITATIVAS (2009-10)
- Carácter: OPTATIVA
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
Generales
CG4: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Específicas
CE5: Conocer y saber aplicar sistemas de identificación y medición de riesgos específicos a la banca de servicios financieros.
ACTIVIDADES DOCENTES
Clases teóricas
Clases prácticas
Otras actividades
TOTAL
Presenciales
No presenciales
Semestre
Breve descriptor:
Estructura temporal de tipos de interés, modelos en tiempo continuo, valoración de activos derivados y modelos alternativos a Black-Scholes
Requisitos
Objetivos
a) Comprender las diferentes alternativas existentes para modelizar la evolución temporal de los tipos de interés, b) entender y saber aplicar las diferentes técnicas de valoración que se pueden utilizar en el marco de los derivados de tipos de interés, c) entender las diferentes técnicas econométricas que se pueden aplicar para analizar el comportamiento empírico de diferentes modelos en tiempo continuo, d) saber diseñar estrategias de cobertura en los mercados de renta fija, e) comprender los diferentes grupos de modelos de valoración de opciones alternativos a Black-Scholes que se han propuesto en los últimos años, f) tener los conocimientos computaciones que permitan aplicar estas técnicas en la práctica.
Contenido
1. Análisis de la estructura temporal de tipos de interés: objetivos, metodología y posibles aplicaciones
2. Modelos en tiempo continuo (I): Modelos endógenos
3. Modelos en tiempo continuo (I): Modelos exógenos
4. Valoración de activos derivados (I): resultados obtenidos en la literatura
5. Valoración de activos derivados (II):modelos unifactoriales
6. Valoración de activos derivados (I): modelos multifactoriales
7. Evidencia empírica sobre los modelos en tiempo continuo
8. Modelos alternativos a Black-Scholes (I): modelos de difusión con saltos, volatilidad estocástica y árboles binomiales implícitos
9. Modelos alternativos a Black-Scholes (II): distribuciones neutrales al riesgo alternativas
10. Resumen y conclusiones
Evaluación
Bibliografía
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Otra información relevante
Estructura
Módulos | Materias |
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FINANZAS | MODELOS DE RENTA FIJA Y DERIVADOS |
Grupos
Clases teóricas y/o prácticas | ||||
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Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
Grupo A | - | - | - | MARIA ESTHER FERNANDEZ CASILLAS |